7/12 工作滿一週年紀念

去年的這時候，是我開始上班的第一天。今年的7月12, 我請假去 Morgan Stanley interview. 這是 credit department 的 position. 離我家更近, building 就在 Barclay's 對面。有點意外, 沒有 phone interview, 直接就要我去 on site 跟四個人 interview 了。

我還是跟往常一樣都會問一下 HR 說 interview 有沒有要特別準備什麼，但跟以往不同的是這次 HR 一句話就把我打發了，她說她不知道因為她不是那個 department 的。所以我只好憑我的感覺去準備，沒想到居然讓我準備到很多有用的題目。這感覺真是不錯。

這天天氣很熱, 2:30 的 interview, 我大概 2:27 分到樓下。第一個人是個 Chinese, 一開始就花了15分鐘介紹她們這組，講完還頻頻問道：Is this something you'll be interested in? 等到終於開始問我問題，我馬上就不會了："I have a bunch of stock prices, how do you determine whether they're normally distributed? " 我隨便瞎扯一翻, 想說死定了，還好這時有貴人相助, 敲門進來說某某某剛好到了，我們必須要趁現在開個會，於是我的 interviewer 就先去 meeting 了。

第二個人是 Korean, 有問我一些 linear regression 關念題跟一題機率問題。我大部份都答對了。她把我的 resume 從頭到尾都看完，感覺跟她工作應該會滿愉快的。她一直說這份工作 communication 很重要, 因為要跟  senior analyst 解釋為什麼我們的 credit score 算出來會是這樣, 每一步都會被挑剔，而且50% 以上都是在跟人溝通。(Model validation 又是另外一組)

第三個人感覺也是 Chinese，做 structural products 的 rating。感覺不太管我其他方面，就一直狂問問題, 叫我解釋一下基本的 Brownian motion, Monte Carlo simulation 怎樣可以 iterate 少次一點, what is a bond, credit default swap, significance, t-statistics 跟 normal distribution 的關係，我 stats 太爛有些不太會答。 他說這個工作好處是可以看到公司所有的 financial products.

前三個人 interview 完，感覺這個 position 是需要很多 statistics, 然後都用 Matlab, 加少許VBA。還沒來得及想一想剛剛講的, 最後一個面試關又進來了。也是個韓國人。他說他跟前三個人不同組的，但他也在找人，看到我履歷不錯想要順便面試一下。他很喜歡我的背景 (大概是因為跟他自己很像吧) ，問我 VBA 最多寫幾行，我說 100 行，結果就掰掰了。他說太少，他要一個很會寫的。不過他沒馬上趕我走，問了我幾題 credit default swap 的 value 在不同情況下會怎麼變化, 我磨一磨居然也都答對了，他好像還有點滿意。不過還是再次跟我強調100行太少了 >.<。感覺他人不錯，講話不會太快或太激動，能被這種上司帶到也是種福氣。兩個小時中間幾乎沒休息，也很少給我問問題的機會，跟以前比較 non-technical 的 interview 真的不太一樣。這次完全沒有 behavioral questions, 全是 technical, 果真跟我預期的一樣。